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如果企業個股大面積跌停,現貨市場流動性緊缺,大量研究機構可以賣出和套保的需求,就會向股指期貨等衍生品轉移,這就直接導致了股指期貨價格波動影響大於現貨指數。 節的第一天,股指期貨漲停8個合約,最後一次股指期貨下跌,可以追溯到2015年股市異常波動時期..

我們做了一個調查盤中跌停和接近跌停(跌幅超過9.5%)的成份股中,發現在極端的市場,並有權限制占重倉股的數量,將增加下降的速度和幅度股指期貨。 一方面,盤中跌停的股票是市場恐慌的表現,另一方面也可以衡量股票現貨市場對股指期貨市場的避險需求。

總之,在戰“疫”極端市場行情下,股指期貨的基差也在當天開始出現了快速發展大幅增長下行,但隨後的幾個交易日公司已經可以快速收窄恢複。市場廣度指標來衡量市場流動性一定程度上在短期內衰減的,但現在已經恢複到之前的正常水平。

在戰爭中“瘟疫”極端的市場,股指期貨市場的結構特點,表現出良好的韌性,股指期貨進行套期保值的現貨市場也能夠更好地發揮。隨著新冠肺炎疫情不斷發展的日趨成熟穩定,國內企業資本主義市場將漸趨穩定。

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